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ZEST QUANTAMENTAL EQUITY

L’obiettivo del comparto Zest Quantamental Equity è quello di ottenere rendimenti che siano in linea con le performance dei mercati azionari americani ed europei, mantenendo sotto controllo il profilo di volatilità complessivo. Zest Quantamental e’ un fondo azionario di tipo “Long Only”, i singoli investimenti sono equipesati a circa il 2% ed ha un’allocazione settoriale di riferimento che e’ simile a quella dei due mercati di riferimento (Stati Uniti ed Europa) con deviazioni di qualche punto percentuale nell’allocazione settoriale rispetto agli indici di riferimento attraverso l’uso di modelli di market timing propietari. Da notare come gli investimenti relativi al settore finanziario rappresentino un’eccezione e ricoprano un ruolo puramente marginale.

Fact Sheets

 

Andamento annuale

 

Asset allocation

Bond rating

Valore attuale netto  
Valuta di base EUR
Negoziazione e Valutazione Giornaliera
Sottoscrizione iniziale 250.000,00 EUR
Sottoscrizioni successive N/A
Codice ISIN  
Ticker Bloomberg -
Strategia Equity Europe / North America
Management Fees 1.20 %
Performance Fee 10%
s2
s3

Filosofia: Il fondo adotta un approccio “Quantamental”, costituito dalla combinazione di due metodologie ben distinte: una prima fase di “screening” e “ranking” puramente “Quant”, seguita da un’analisi Fondamentale di tipo Tradizionale nella determinazione del valore intrinseco.

Strategia: Utilizzando modelli quantitativi di nostra proprietà andiamo ad analizzare le aziende sotto diversi punti di vista. La crescita, la valutazione, la cultura aziendale, la profittabilità, le stime degli analisti e le performance dei prezzi sono i cardini principali utilizzati per attribuire un punteggio alle aziende, che vengono quindi ordinate a seconda della potenzialità (qualita’, valutazione e perfromance). Le migliori candidate vengono dunque selezionate ed attraverso la stima del valore intrinseco se ne determina il relativo profilo risk/reward.