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ZEST PILOT

La strategia dà accesso a strumenti quali obbligazioni governative, azioni e valute attraverso l’acquisto o la vendita di contratti futures e obbligazioni corporate a breve termine e rating investment grade. La strategia e’ implementata su diversi orizzonti temporali e su diversi strumenti di investimento tramite una combinazione di strategie beta-driven (fattori chiave per un rendimento a lungo termine) e di strategie alpha driven coprendo un ampio spettro di metodologie comprovate e mirano a migliorare la robustezza dei rendimenti. Il programma investe attivamente in oltre 40 singoli contratti futures. La gestione del rischio è bottom-up a livello di singola posizione e top-down a livello di portafoglio (stop loss predeterminati, soglie massime di concentrazione per singolo contratto, controllo della volatilità e requisiti minimi di rendimento marginali per unità di rischio incrementale). La parte obbligazionaria (obbligazioni corporate a breve termine e rating investment grade), gestita su una base discrezionale, e’ implementata in modo da assicurare un elevato grado di diversificazione, con duration e rischio di credito limitati.

Fact Sheet