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ZEST PILOT

Il programma utilizza una combinazione di strategie di investimento di tipo sistematico. Tramite l’acquisto e la vendita di contratti futures da’ esposizione a diverse strumenti finanziari: indici azionari, valute e obbligazioni governative. Il programma investe attivamente in oltre 40 singoli contratti futures.

I modelli sistematici d’investimento sono implementati su diversi orizzonti temporali e mercati, tramite una combinazione di strategie beta-driven, fattori chiave per un rendimento a lungo termine e di strategie alpha driven che mirano alla stabilizzazione e robustezza dei rendimenti. 

La gestione del rischio è bottom-up a livello di singola posizione e top-down a livello di portafoglio, stop loss predeterminati, soglie massime di concentrazione per singolo contratto, controllo della volatilità e requisiti minimi di rendimento marginali per unità di rischio incrementale.

La parte di liquidita’ è gestita in modo discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni corporate a breve termine e rating investment grade, con particolare attenzione alla diversificazione per emittente e settore.

 

Fact Sheet 

 

Andamento annuale

 

Asset allocation

Bond rating

 

Valore attuale netto  
Valuta di base EUR
Negoziazione e Valutazione Giornaliera
Sottoscrizione iniziale 200.000,00 EUR
Sottoscrizioni successive N/A
Codice ISIN  
Ticker Bloomberg ZESPLIE LX
Strategia Alternative
Management Fees 1.20 %
Performance Fee 15%
s2
s3

Documenti informativi

KIID     

Documenti legali della SICAV per paese di destinazione